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入期市3年,就实现稳定盈利!他的秘诀是什么?
2021-12-22 00:47
本文摘要:七禾网注:嘉宾回覆仅代表其本人看法,不代表七禾网的看法及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性审慎。 郭靖佛山人,2011年接触黄金外汇黑平台,在MT4平台上初次接触了法式化生意业务。2017年开始做海内期货法式化生意业务,每年都实现正收益,现在建设了多计谋、多品种、多周期的生意业务体系。到场了“七禾-合顺”生意业务人才选拔大赛,昵称“CTA大作手”,现在综合积分排名第三。

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七禾网注:嘉宾回覆仅代表其本人看法,不代表七禾网的看法及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性审慎。

郭靖佛山人,2011年接触黄金外汇黑平台,在MT4平台上初次接触了法式化生意业务。2017年开始做海内期货法式化生意业务,每年都实现正收益,现在建设了多计谋、多品种、多周期的生意业务体系。到场了“七禾-合顺”生意业务人才选拔大赛,昵称“CTA大作手”,现在综合积分排名第三。精彩看法股指计谋跟商品计谋会有一些纷歧样,股指计谋中,我会对一些因子举行调整,好比会更注重地去开发针对某些时间点的信号。

股票的尾盘,经常会有一些异常的放量,我可能会关注。做生意业务是面向未来,许多人做法式化生意业务的时候,好比回测了一个计谋,在某个品种上面之前体现得不是很好,他可能就不把计谋配在这个品种上,但我不太认同这种做法。用主观的生意业务方法,可能在某个品种上面可以更精进一些,进的点位可能比法式化更好一点,好比抄底或者冲高止盈,可是笼罩是品种不行能有法式化那么多,而且主观生意业务会很累。所以未来我还是会继续完善法式化生意业务,多开发一些相关性低一点的计谋。

有的计谋适合某一些品种或板块,好比说农产物,它的颠簸显着跟玄色的颠簸是纷歧样的,那我肯定要有一套专门的比力适合这些品种的计谋跟参数,去配农产物,因为农产物相对来说颠簸稍微小一点。(计谋泉源于)视察市场,凭据行情特点编写计谋,然后去做回测和复盘,看一下这个计谋亏的原因是什么,赚的原因是什么,然后凭据复盘的效果举行革新。

好比这个计谋在某段行情中特别容易亏,那我就加一个过滤条件把类似的行情过滤掉,这样之后计谋自然会改善许多。关于如何判断计谋失效与否,好比针对某种行情开发的计谋,泛起同样的行情,可是计谋并没有捕捉到,那我以为就是失效了。外洋的量化投资主要是历史比力悠久,外洋比我们海内好的方面,我以为是高频类的计谋,他们有先发优势,中低频计谋并纷歧定他们的比我们好,中低频对IT的要求没那么高。

《道氏理论》、《日本蜡烛图》、《海龟生意业务规则》和《财富自由之路》,这几本书我以为还是比力值得读的。(颠簸加剧)在生意业务计谋上,我以为应该加重趋势计谋的比重,这需要做动态调整,有时候以为行情过了之后,可以调低比重,控制一下仓位。我以为大颠簸行情延续较长时间是很正常的,因为一般来说颠簸有聚集性,基本上大的颠簸后面追随的还会是大的颠簸,后面一段时间的行情我还是看好的。到场角逐可以把自己做的结果跟别人的比,好比自己亏钱的时候,看看是不是大家都亏钱,如果自己亏钱的时候别人还在赚钱,那你就要想,是不是有些工具还没有做得足够好,然后会推动自己。

投资是一个恒久的事情,特别在期货市场上,许多人都想赚快钱,想马上赌一把,总是看不上每年百分之几十的收益。可是我们也要看到,高收益带来的是高风险,可能会把本金都亏没了。七禾网1、郭先生您好,谢谢您和七禾网举行深入对话。我们相识到,您今年有个做日内的账户靠白银翻了3倍,另有个股指的计谋在7月份短期内实现了翻倍。

请问您的法式化计谋能在短期内大赚的主要原因是什么?这两个计谋在之后的行情里体现如何?郭靖:主要还是因为行情配合,白银从今年年头的时候颠簸率已经上来了,我之前做过外汇,我会关注美元、利率这些方面,我其时以为贵金属可能会有比力大的行情,就重点配了白银。我会跟一些期货公司的研究员经常相同,他们重点推荐的几个品种,我会重点关注一下,然后多设置一些。白银从7月开始,涨幅已经很是大了,期货又是加了杠杆的,所以账户收益就不得了了。今年做完白银的行情,再看此外品种行情,都感受索然无味了。

白银其时经常涨停,价钱很快就上去了,谁人时候只要有持仓,翻个倍都是很正常的。股指也是7月份那波行情比力顺。我其时感受到,整个股市会有一波行情,但也没想到行情会这么大,这种行情一年当中也比力少见,捕捉到的话实现翻倍不是特别难。白银那波行情做完以后,我就把白银减配了,已经赚了这么多了,我也知足了,而且我其时的判断是白银这波行情也差不多了。

这两个计谋后面体现也不错,但肯定没有像之前那么大赚了,因为这也是要看行情的,没有行情也很难做到高收益。七禾网2、股指的颠簸、报价的点位、手续费等方面和其他品种有很大的差别,所以您在开发股指短线计谋的时候,是不是需要单独开发?郭靖:是的,股指跟商品确实是差别的,就逻辑上来说,我小我私家认为,第一个,我们凭据历史来看,一个国家在生长不错的情况下,股市恒久来看是向上的;第二个,股市会受到一些宏观的影响,我在生意业务中会稍微加一些自己主观的判断,好比突然出一个降息之类的利好政策,那股市肯定是要涨的。

股指计谋跟商品计谋会有一些纷歧样,股指计谋中,我会对一些因子举行调整,好比会更注重地去开发针对某些时间点的信号。股票的尾盘,经常会有一些异常的放量,我可能会关注。七禾网3、今年10月中旬以来,大部门做法式化生意业务的人都泛起了比力大的回撤,而您的账户却不停创新高,是否您的法式化生意业务计谋和逻辑与其他大部门人相比有所差别?郭靖:我的计谋未必和其他大部门人的有所差别,我也不太清楚别人用的是什么计谋,可是有一些计谋肯定是同质化的,好比做趋势的计谋是很容易同质化的。

做生意业务是面向未来,许多人做法式化生意业务的时候,好比回测了一个计谋,在某个品种上面之前体现得不是很好,他可能就不把计谋配在这个品种上,但我不太认同这种做法,这个品种之前可能是没有行情,导致计谋体现欠好,并不是说这个计谋欠好,而是这个计谋捕捉的行情是特定规模的,所以不能单单以历史的体现去配未来的行情。好比计谋在玄色系上体现一直很好,有的人可能就重仓设置玄色系,可是,10月中旬玄色系是震荡行情,大部门人其时都泛起回撤,我以为他们很有可能重点设置了玄色系品种,其它品种配的比力少。10月份我的收益主要泉源于苹果和橡胶,每个板块中我都市选一些品种举行设置,因为我不知道后面哪个板块会有行情。

许多人做法式化都不做农产物,可是农产物今年的行情就很好,所以不能单单凭据历史体现去做品种设置。七禾网4、据我们相识,您2017年开始接触海内期货,举行法式化生意业务,至今只有3年多的时间,请问您能在进入期货市场较短的时间内,做到比力稳定盈利的主要原因是什么?郭靖:2011年我在读大学的时候就开始做外汇了,其时入门的时候做的是主观生意业务,后面接触到了MT4平台,其时外汇平台也是可以做法式化生意业务的,我就是从MT4上开始接触法式化生意业务的。

我以为,还是因为在做海内期货法式化生意业务之前已经有一点积累了,所以能比力快地上手海内期货法式化生意业务,可是我之前的法式化计谋不是那么优秀,厥后就不停地修改、不停地总结。七禾网5、在这法式化生意业务的3年多时间中,您的生意业务理念、生意业务方法有过哪些变化?郭靖:生意业务理念变化不大,还是做趋势生意业务,我始终认为在期货市场中肯定是做趋势比力赚钱。如果整个市场没有颠簸的话,是没措施赚钱的。生意业务方法履历了从主观到法式化的历程,一开始做生意业务还是会经常用主观的方法操作,到厥后法式化用得多一点。

生意业务笼罩的品种多的话,主观是做不了的。用主观的生意业务方法,可能在某个品种上面可以更精进一些,进的点位可能比法式化更好一点,好比抄底或者冲高止盈,可是笼罩是品种不行能有法式化那么多,而且主观生意业务会很累。所以未来我还是会继续完善法式化生意业务,多开发一些相关性低一点的计谋。七禾网6、您刚进入期货市场,就选择了做法式化生意业务,其中的主要原因是什么?郭靖:主要是因为,大学的时候已经接触历程序化生意业务了,知道法式化的利益。

七禾网7、我们相识到,您早期做主观生意业务的时候有过短期大亏的履历,其时一整晚都没睡着觉。请您详细先容一下这段履历。您从这段履历中总结了哪些履历和心得?郭靖:其时大学刚结业,美元大牛市,我做空贵金属、欧元,一开始赚了许多,其时欧元的走势太顺畅了,一路下跌。

我是在贵金属下跌的末了,又去加了仓,后面大幅反弹,就亏了许多钱,然后一整晚没睡着觉,很心疼。这段履历之后,我就控制住自己的手了,今年的这一波白银上涨行情,假设是2015年的我来做,我会一直加仓,最后可能一把就全没了,可是现在我肯定不会这样做了。在8月份做完白银以后,我反而还减配了白银,后面哪怕再有行情,我以为也无所谓了,已经赚到该赚的钱就可以了,先保住利润,然后再举行下一步的生意业务计划。而且从这段履历后,我越发重视法式化生意业务,心态也成熟了许多。

七禾网8、请问您现在实盘一共有几套生意业务计谋,每一套计谋的主要特点划分是什么?这些实盘生意业务计谋是如何形成的?郭靖:现在在“七禾-合顺”生意业务人才选拔大赛上参赛账户是有四套计谋。第一套,稍微偏短期一点,对行情稍微敏捷一点;第二套,稍微偏恒久一点,对行情没有那么敏捷,好比一波大行情上来,会持仓得稍微久一点;第三套是套利计谋,做品种之间的相对强弱关系,好比有一段时间行情没什么颠簸,用套利计谋可能还能赚一点;第四套,也是趋势计谋,只不外配的品种跟前两个计谋会稍微纷歧样一点。有的计谋适合某一些品种或板块,好比说农产物,它的颠簸显着跟玄色的颠簸是纷歧样的,那我肯定要有一套专门的比力适合这些品种的计谋跟参数,去配农产物,因为农产物相对来说颠簸稍微小一点。至于计谋的形成,有许多种方法。

好比别人分享的计谋,这些计谋是可以带来灵感的,然后再自己举行革新。另有就是视察市场,凭据行情特点编写计谋,然后去做回测和复盘,看一下这个计谋亏的原因是什么,赚的原因是什么,然后凭据复盘的效果举行革新。好比这个计谋在某段行情中特别容易亏,那我就加一个过滤条件把类似的行情过滤掉,这样之后计谋自然会改善许多。

举例来说,也可以针对某一颠簸率的规模,专门在这个颠簸规模中去开发计谋,颠簸规模之外的就不做,这也是一种革新方法。七禾网9、就您看来,一个法式化生意业务计谋需要到达哪些条件、经由哪些步骤,才有可能被您纳入到实盘计谋中?郭靖:第一个肯定是回测,回测肯定是要赚钱的。

第二个是历史上要有足够的生意业务次数,有些人开发的法式化生意业务生意业务次数很少,可能一年就生意业务频频,我以为就太少了,可能存在偶然性,没有经由统计磨练。然后还要看计谋的夏普率、卡玛比率,再做一定优化,固然你要有一些方法制止过拟合。之后就是要在样本内、样本外都做测试。固然我也并纷歧定会因为样本外体现差,就不把这个计谋纳入实盘,样本外体现差有可能是因为行情确实不适合,好比许多计谋前几年在橡胶上体现一般,但那只是因为恰好没有泛起计谋想要捕捉的行情。

七禾网10、据我们相识,您主要是做中短线法式化生意业务,看的是5分钟周期。中短线计谋的有效性是大部门法式化生意业务者比力关注的地方,请问您对于中短线计谋的有效性是如何看待的?如何判断一个计谋是否已经失效?郭靖:中短线计谋有的时候体现欠好,并不是说计谋失效了,有可能是适合计谋的行情没有来,这要详细判断,好比一些很依赖颠簸的计谋,行情颠簸大的时候,自然会赚钱。关于如何判断计谋失效与否,好比针对某种行情开发的计谋,泛起同样的行情,可是计谋并没有捕捉到,那我以为就是失效了。好比说股指的计谋,厥后手续费上升了,有了许多的计谋已经不赚钱了,那肯定是失效了。

七禾网11、在这些差别类型的计谋中,您的资金是如何分配的?郭靖:这个是有方法论的,基本就是看相关性跟颠簸率分配,简朴点的话,直接用一个风险评价模型去分配就可以了。七禾网12、您的法式化生意业务中,每个板块的品种都市笼罩到,请问您选品种的尺度是什么?郭靖:一定是颠簸率,好比一个品种上涨后跌下来,在低位一直半死不活的,那可能就不会选了,或者某个品种刚来过一波行情,我以为行情走得差不多了,那我肯定也会减配这个品种的。就像今年7、8月份的白银,先大涨了一波,然后又跌下来,我以为短期内可能不会再有这种行情,那我就减配了白银。另有一点,我会跟期货公司的研究员保持联系,他们会告诉我某些品种基本面有什么问题,我就会参考一些他们的意见。

七禾网13、对于差别的品种,账户的资金您又是如何分配的?郭靖:对于差别品种,我是根据生意业务计谋来配的,可是我会限制它的上限,不行能一个品种资金分配得特别多,一般单个品种保证金不会凌驾10%,如果凌驾的话我会手工减掉一些。七禾网14、您表现,您有时会主观调整品种的仓位比重,请问在怎样的情况下您会调整仓位比重?郭靖:好比凭据宏观的判断,我之前做外汇的时候,很是关注美元、利率这些方面,这些跟原油、贵金属都是有联系的,有时候我会有一个主观的判断。好比我从去年的时候就以为,贵金属肯定会有行情,去年贵金属行情也还不错,今年的行情更好。

当我有主观预判的时候,就会主观加重一点仓位。佛山是一个钢贸公司许多的都会,佛山最大的不锈钢商业公司的老板跟我也很熟,我会问一下他基本面情况,然后适看成为选品种的参考。如果单纯通过技术面选品种的话,其实很难去选,好比最近这波玄色系行情,我之前也问过一些懂基本面的朋侪,他们说基本上没现货了,这些信息肯定是可以增加我持仓的信心的。

七禾网15、您认为,您赚的是趋势赠予的那一部门钱。请问您是否思量开发震荡计谋,以和趋势计谋形成互补,使得整体账户越发稳定?郭靖:未来肯定会思量开发相关性更低的一些计谋,提升整个组合的相对稳定性,夏普比率、卡玛比率都市提高,这个一定是往后要做的事情。七禾网16、我们相识到,您做法式化生意业务用的是自己开发的平台,请问您认为这和直接用商业平台做法式化生意业务相比有哪些利益?郭靖:有些商业平台,主力一连合约换月的时候会有跳空,从而影响整体的回测评判,导致回测禁绝确,用自己开发的平台生意业务,可以越发定制化一点、越发自由一点。七禾网17、您曾经出国留学,学习应用金融专业,请问应用金融的知识,对您现在的法式化生意业务是否有一定的资助?郭靖:这些知识对生意业务来说确实没什么资助,反而数学方面的知识会有所资助。

七禾网18、就您的履历和体验来看,外洋量化投资的生长和成熟度,和海内相比有哪些优势?郭靖:外洋的量化投资主要是历史比力悠久,外洋比我们海内好的方面,我以为是高频类的计谋,他们有先发优势,中低频计谋并纷歧定他们的比我们好,中低频对IT的要求没那么高。七禾网19、我们相识到,您从大学时就开始接触了外汇和黄金,其时阅读了数十本技术分析书籍,请问您认为有哪些值得推荐的书籍?郭靖:《道氏理论》、《日本蜡烛图》、《海龟生意业务规则》和《财富自由之路》,这几本书我以为还是比力值得读的。

七禾网20、当前有不少大学生在校园内就开始生意业务股票、期货等,对于这个现象您有什么看法?郭靖:挺好的,跟我那时候差不多,尽早接触还是挺好的,第一个,读大学的时候钱少,可以当做交学费,亏光了也无所谓,钱少的时候交学费比钱多的时候交学费很多多少了。等有钱的时候才开始接触股票、期货,那你可能一上来就亏许多。七禾网21、据我们相识,您在2015年美元大牛市的时候曾翻过5倍,其时您是怎样发现美元的生意业务时机的?现在您是否另有在做外汇?郭靖:其时是那些黑平台比力兴盛的时候,我记恰当时是推出QE,从宏观的角度上发现的生意业务时机,宏观在做生意业务中是很是重要的一个方面。

现在没有做外汇了,因为海内做外汇是不正当的。七禾网22、今年以来期货市场颠簸显着加剧,时机增加的同时潜在的风险也加大,您对于这样的行情有什么感受?在生意业务计谋上是否会做出相应的调整?郭靖:颠簸增加对我们做法式化的肯定是好事。

在生意业务计谋上,我以为应该加重趋势计谋的比重,这需要做动态调整,有时候以为行情过了之后,可以调低比重,控制一下仓位。七禾网23、今年受到疫情和国际形势庞大多变的影响,原油、黄金、白银等有外盘的品种夜里或者假期期间经常泛起暴涨暴跌的行情,从而导致内盘品种隔夜跳空庞大,面临这样的行情,您认为法式化生意业务在计谋方面是否需要做出一定的调整,以淘汰隔夜跳空带来的风险?郭靖:第一个,我小我私家以为跳空行情比力多的时候,只管少做,少持仓隔夜,降低风险。好比白银最近这段行情,白昼涨得挺好的,晚上夜盘可能就直接跳空跌下来,这种行情就很难做。

所以我以为确实是要做一些调整,只管多配一些长周期的计谋,少配一些偏短的计谋,或者直接做日内,收盘前平仓就可以了。七禾网24、受到疫情的影响,有不少生意业务者认为期货市场大颠簸行情将会延续较长的时间,对此您怎么看?您认为对于法式化生意业务而言是否是一个难过的时机?法式化生意业务者应该如何调整自己的生意业务计谋,以抓住这样的行情时机?郭靖:我以为大颠簸行情延续较长时间是很正常的,因为一般来说颠簸有聚集性,基本上大的颠簸后面追随的还会是大的颠簸,后面一段时间的行情我还是看好的。大颠簸行情对我们来说肯定是难过的时机。

至于调整的话,我以为应该放心斗胆地交给计谋去生意业务,然后加大趋势计谋的比例。七禾网25、今年以来大部门法式化生意业务者赢利都不错,也有越来越多的人想学法式化生意业务。

您认为哪些人是比力适合做法式化生意业务的?对于想做法式化生意业务的生意业务者,您有什么建议?郭靖:第一个,首先肯定要学会编程;第二个,要对生意业务有一套自己的生意业务理念和想法,这样子做会比力好一点,如果你原来都不知道怎么生意业务,直接就想靠法式化生意业务赚钱的话,也是比力难的。我的建议就是,首先要形成自己的一些生意业务想法,然后再用法式去实现它,这样会比力好一些。七禾网26、有的人认为,随着做法式化生意业务的人越来越多,以及市场越来越成熟,未来法式化生意业务会越来越难赚钱,您是否认同这样的看法?您是如何看待法式化生意业务的前景的?郭靖:也纷歧定会越来越难赚钱,做法式化的人越来越多的话,可能会增加趋同性,可能会加剧趋势的形成。至于会不会越来越难赚钱,我以为还是要看颠簸,有行情的话,纵然做的人多,那也还是能赚钱的。

法式化生意业务的前景我以为还是不错的,固然并不是说主观生意业务就没前途,两者是纷歧样。七禾网27、七禾网、合顺投资团结举行了“七禾-合顺”生意业务人才选拔大赛,招募优秀的操盘手。

您现在在大赛中综合排名第三,请问您对这个大赛有什么目的和愿景?郭靖:到明年的时候,如果依然能保持在前五,我以为就可以了。固然肯定是要努力进步,排名越靠前,想要进步就越难,不外逐步来,能排到第几算第几。大赛中也有许多妙手,也要多向他们学习。

七禾网28、对于我们的选拔大赛,您有什么看法和建议?对于“单笔最多投1个亿,分红30%~50%”这样的条件您怎么看?郭靖:这个条件还是挺诱人的,我其时就是看到这个条件才报名参赛。到场角逐可以把自己做的结果跟别人的比,好比自己亏钱的时候,看看是不是大家都亏钱,如果自己亏钱的时候别人还在赚钱,那你就要想,是不是有些工具还没有做得足够好,然后会推动自己。

我的建议是,这样的角逐要多多举行。七禾网29、从生意业务员的角度来看,举行这样的选拔大赛,对生意业务员有哪些正面的意义?郭靖:第一个就是我刚说的,可以更清楚地相识自己的水平,看看在这个市场上面自己做获得底怎么样;第二个就是达标之后,获得治理型资金,可以增加治理的资金;第三个,可以增加小我私家的收入。30%~50%的这个分红比例还是挺高的,一般在私募做的产物,是拿不到这么高的分红比例的。

七禾网30、当前期货市场专业性越来越强,许多人认为只有团队协作生意业务,才有可能在当前的市场中有所结果。请您谈谈未来的投资计划和愿景。郭靖:投资是一个恒久的事情,特别在期货市场上,许多人都想赚快钱,想马上赌一把,总是看不上每年百分之几十的收益。

可是我们也要看到,高收益带来的是高风险,可能会把本金都亏没了。我并不认为只有团队协作才气做好生意业务,好比说做法式化,需要不停积累计谋,计谋的相关性足够低,肯定越来越稳定。

固然我也会参考一些基本面的消息,但我不需要自己去实地调研,我可以跟研究员保持很是友好关系,和他们交流看法。我现在在国企事情,相对来说比力闲,那我就可以不停地开发计谋。

未来我还是会不停地往法式化生意业务这个偏向生长,不停地在量化方面精进自己。


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